CFD с недельным сроком истечения

CFD-конракты на товары, индексы и облигации основаны на базовых фьючерсных контрактах. Эти контракты имеют срок действия. CFD переводятся с истекающего фьючерсного контракта на новый посредством еженедельного ролловера.

20th September – CFD Automatic Rollover

HongKong45, MSCITaiwan, India50 and China50 will be rolled over from the September 2019 contract to the October 2019 contract on the 20th of September, 2019



NaturalGas will be rolled over from the October 2019 contract to the November 2019 contract on the 20th of September, 2019



Как работает перенос даты истечения?

В 21:00 GMT на дату ролловера все ордеры на ожидании (т.е. Тейк профит, Стоп лосс, Лимит ордер), которые были размещены по инструменту, будут скорректированы симметрично (точка в точку) для отображения разницы между ценой по истекающему контракту и ценой по новому контракту.
Позиции, которые клиенты удерживают открытыми до 21:00 GMT даты ролловера, подвергнутся корректировке в размере разницы между ценой по истекающему контракту и ценой по новому контракту посредством своп-вычета или начисления, которое отобразиться на балансе клиента в 21:00 GMT.
Если цена по новому контракту превышает цену по истекающему контракту, то при ролловере по длинной позиции (покупка) взимается отрицательная корректировка, а по короткой позиции (продажа) будет проведена положительная корректировка.
Предположим, что по истекающему контракту нефть торгуется по $70 , а по новому контракту она торгуется по $78.
Если у вас открыта позиция BUY (покупка) на 10 контрактов по нефти, то вы увидите, что когда придёт время ролловера, по каждому открытому контракту будет начислена прибыль в размере $8 (78-70) , так как цена на нефть подросла с $70 до $78, то есть, в пользу длинной позиции.
Если цена по новому контракту ниже цены по истекающему контракту, то при ролловере по длинной позиции (покупка) будет проведена положительная корректировка, а по короткой позиции (продажа) будет взиматься отрицательная корректировка.
Предположим, что по истекающему контракту нефть торгуется по $71 , а по новому контракту она торгуется по $68.
Если у вас открыта позиция SELL (продажа) на 10 контрактов по нефти, то вы увидите, что когда придёт время ролловера, по каждому открытому контракту будет начислена прибыль в размере $3 (71-68) ак как цена на нефть упала с $71 до $68 , то есть, в пользу короткой позиции.
Таким образом, к вашему балансу будет применена отрицательная корректировка: ролловер = 10 контрактов х разницу по контрактам (71 - 68) x (-1) + 10 контрактов х спред по нефти x (-1) = -$30 - $0.30 = - $30.30.
Если у вас открыта позиция BUY (покупка) на 10 контрактов по нефти, то вы увидите, что когда придёт время ролловера, по каждому открытому контракту будет вычтен убыток в размере $2, так как цена на нефть упала с $71 до 68 $ , то есть, против длинной позиции.
Таким образом, к вашему балансу будет применена положительная корректировка: ролловер = 10 контрактов х разницу по контрактам (71 - 68) + 10 контрактов х спред по нефти x (-1) = $30 - $0.30 = + $29.70.
T Чтобы избежать переноса CFD-контракта, закройте открытую позицию до наступления даты ролловера.