Rollover de vencimiento semanal de CFD

Los CFDs sobre materias primas, índices y bonos están basados en los contratos de futuros subyacentes. Estos contratos tienen una fecha de vencimiento. Los CFDs se cambian del contrato de futuros que vence a uno nuevo mediante el rollover semanal.

20th September – CFD Automatic Rollover

HongKong45, MSCITaiwan, India50 and China50 will be rolled over from the September 2019 contract to the October 2019 contract on the 20th of September, 2019



NaturalGas will be rolled over from the October 2019 contract to the November 2019 contract on the 20th of September, 2019



¿Cómo funcionan las fechas de rollover de vencimiento?

Cualquiera de las órdenes pendientes existentes (es decir, Take Profit, Stop Loss, Límite de Entrada o Stop de Entrada) que hayan sido colocadas en un instrumento se ajustarán para reflejar simétricamente (punto por punto) la diferencia entre el precio del contrato al vencimiento y el precio del nuevo contrato en la fecha de rollover, a las 21:00 GMT.
Los clientes que mantengan posiciones abiertas a las 21:00 GMT en la fecha de rollover recibirán un ajuste por la diferencia entre el precio del contrato al vencimiento y el precio del contrato nuevo mediante un cargo de swap o crédito que se procesará a las 21:00 GMT en su saldo.
Si el precio del nuevo contrato es superior al precio del contrato al vencimiento, la posición larga (compra) recibirá un cargo por ajuste de rollover negativo y la posición corta (venta) recibirá un cargo por ajuste de rollover positivo.
Asumamos que un contrato sobre Petróleo cotiza a $70 al vencimiento y el contrato nuevo cotiza a $78.
Si tiene una posición de COMPRA de 10 contratos sobre Petróleo, cuando llegue el momento del rollover registrará un beneficio artificial de $8 (78-70) por cada contrato abierto, ya que el precio del petróleo aumenta de $70 a $78, a favor de operaciones largas.
Si el precio del nuevo contrato es inferior al precio del contrato al vencimiento, la posición larga (compra) recibirá un cargo por ajuste de rollover positivo y la posición corta (venta) recibirá un cargo por ajuste de rollover negativo.
Asumamos que un contrato sobre Petróleo cotiza a $71 al vencimiento y el contrato nuevo cotiza a $68.
Si tiene una posición de VENTA de 10 contratos sobre Petróleo, cuando llegue el momento del rollover registrará un beneficio artificial de $3 (71-68) por cada contrato abierto, ya que el precio del petróleo cae de $71 a $68, a favor de operaciones cortas.
Así pues, se procesará un ajuste de rollover negativo en su cuenta: Ajuste de rollover = 10 contratos x diferencia de los contratos (71-68) x (-1) + 10 contratos x diferencial del petróleo x (-1) = -$30 - $0.30 = -$30.30.
Si tiene una posición de COMPRA de 10 contratos sobre Petróleo, cuando llegue el momento del rollover registrará una pérdida artificial de $2 por cada contrato abierto, ya que el precio del petróleo cae de $71 a $68, en detrimento de las posiciones largas.
Así pues, se procesará un ajuste de rollover positivo en su cuenta: Ajuste de rollover = 10 contratos x diferencia de los contratos (71-68) + 10 contratos x diferencial de petróleo x (-1) = $30 - $0.30 = +$29.70.
Para evitar el rollover del CFD, cierre su posición abierta antes de la fecha de rollover.